Негизги айырма – Базель 1 vs 2 vs 3
Базалдык макулдашуулар 1975-жылы Ондук (G-10) өлкөлөрүнүн борбордук банкынын башкаруучулары тарабынан түзүлгөн Банктык көзөмөл органдарынын Базель комитети (BCBS) тарабынан киргизилген. Негизги максат Бул комитет банктык жөнгө салуу боюнча көрсөтмөлөрдү берүү болуп саналат. BCBS дүйнө жүзү боюнча банктык көзөмөлдү күчөтүү аркылуу банкка болгон ишенимди жогорулатуу максатында Базель 1, Базель 2 жана Базель 3 деп аталган 3 келишимди чыгарды. Базель 1 2 жана 3 ортосундагы негизги айырма, Базель 1 банктар үчүн тобокелдик менен өлчөнгөн активдерге капиталдын минималдуу катышын аныктоо үчүн түзүлгөн, ал эми Базель 2 көзөмөл милдеттерин киргизүү жана минималдуу капиталга талапты андан ары күчөтүү жана Базель 3 үчүн түзүлгөн. ликвиддүүлүк буферлерине (капиталдын кошумча катмары) муктаждыкка көмөктөшүү.
Базель 1 деген эмне?
Базель 1 1988-жылы июль айында банктын капиталынын шайкештигинин көз карашынан тобокелдиктерди башкарууну чечүү үчүн негизди камсыз кылуу үчүн чыгарылган. Бул жерде негизги тынчсыздануу банктардын капиталынын шайкештиги болгон. Мунун негизги себептеринин бири 1980-жылдардын башында Латын Америкасынын карыз кризиси болгон, анда комитет эл аралык банктардын капиталынын коэффициенттери убакыттын өтүшү менен азайып баратканын түшүнгөн. Капиталдын тобокелдик менен өлчөнгөн активдерге минималдуу катышы 8% 1992-жылдан баштап ишке киргизилет деп айтылган.
Базель 1 ошондой эле минималдуу талап кылынган капиталды эсептөөгө камтыла турган жалпы жоболорду белгилеген.
Мис. Келишим 1995-жылдын апрель айында көп тараптуу неттингдин (эки же андан көп банктын ортосундагы бир катар транзакцияларды чогуу чечүү боюнча макулдашуусу) кантип таануу керектиги боюнча көрсөтмөлөрдү аныктаган, анткени ал жекече эсептешүүдөн айырмаланып, убакытты үнөмдөөчү.
Базель 2 деген эмне?
Базель 2нин негизги максаты капиталдын минималдуу талабын банктын капиталынын шайкештигине көзөмөлдүк текшерүү жүргүзүү зарылчылыгы менен алмаштыруу болгон. Базель 2 3 мамыдан турат. Алар,
- Базель 1 стандартташтырылган эрежелерди иштеп чыгууга жана кеңейтүүгө умтулган минималдуу капиталга талаптар
- Мекеменин капиталынын шайкештигин жана ички баалоо процессин көзөмөлдөө
- Рынок тартибин чыңдоо жана туура банктык тажрыйбаны кубаттоо үчүн рычаг катары ачыкка чыгарууну эффективдүү пайдалануу
Жаңы алкак регулятивдик капиталдын талаптарынын негизги тобокелдиктерди чагылдыруу ыкмасын жакшыртуу жана акыркы жылдары пайда болгон финансылык инновацияларды жакшыраак чечүү максатында иштелип чыккан. Өзгөртүүлөр тобокелдиктерди өлчөө жана контролдоо боюнча үзгүлтүксүз жакшыртууларды сыйлоого жана кубаттоого багытталган.
Базель 3 деген эмне?
Базель 2ге жаңыртуу муктаждыгы айрыкча 2008-жылы сентябрда банкрот деп жарыяланган дүйнөлүк каржылык кызмат көрсөтүүчү Lehman Brothers компаниясынын каржылык кыйроосу менен сезилген. Корпоративдик башкаруудагы жана тобокелдиктерди башкаруудагы туңгуюктар 2019-жылдан тарта күчүнө кире турган бул келишимди иштеп чыгууга алып келди. Банк сектору финансылык кризиске өтө көп рычагдар жана жетишсиз ликвиддүүлүк буферлери менен кирди. Ошентип, Базель 3тин негизги максаты банктар үчүн жалпы капиталдын кошумча катмарын (капиталды сактоо буфери) көрсөтүү болуп саналат. Бузулганда, минималдуу жалпы капиталдык талаптарды аткарууга жардам берүү үчүн төлөмдөрдү чектейт. Кошумчалай кетсек, төмөнкү көрсөтмөлөр да Базель 3-те камтылган.
- Капиталдын контрциклдик буфери, ал банктардын кредиттик жоготуулардагы жоготууларын азайтуу максатында жалпы тутумдагы кредиттик бумдарга катышуусуна чектөө киргизет
- Левередж коэффициенти – тобокелдиктин салмагына карабастан, банктын бардык активдерине жана баланстан тышкаркы тобокелдиктерге салыштырмалуу жоготууларды жутуп алуучу капиталдын минималдуу суммасы
- Ликвиддүүлүк талаптары – минималдуу ликвиддүүлүк коэффициенти, ликвиддүүлүктү жабуу коэффициенти (LCR), 30 күндүк стресс мезгилинде каржылоо муктаждыктарын жабуу үчүн жетиштүү акча менен камсыз кылууга арналган; узак мөөнөттүү катышы, Таза Туруктуу Каржылоо Коэффиценти (NSFR), бүткүл баланс боюнча төлөө мөөнөтүнүн дал келбестиктерин жоюуга арналган
- Системалуу мааниге ээ банктар үчүн кошумча сунуштар, анын ичинде кошумча капиталга, көбөйтүлгөн шарттуу капиталга жана чек ара көзөмөлү жана резолюциясы боюнча күчөтүлгөн чаралар
1-сүрөт: Банктардын кредиттөө критерийлери 2008-жылдагы финансылык каатчылыктын негизги салымы болгон
Базель 1 2 менен 3 ортосунда кандай айырма бар?
Базель 1 vs 2 vs 3 |
|
| Базель 1 | Базель 1 банктар үчүн минималдуу капиталга талаптарды санап чыгуунун негизги максаты менен түзүлгөн. |
| Базель 2 | Базель 2 көзөмөл милдеттерин киргизүү жана минималдуу капиталга талапты андан ары күчөтүү үчүн түзүлгөн. |
| Базель 3 | Базелдин 3-фокусу банктар тарабынан кармала турган кошумча капиталдын буферин аныктоо болгон. |
| Тобокелдикке көңүл буруу | |
| Базель 1 | Базель 1де 3 келишимдин ичинен минималдуу тобокелдик фокусу бар. |
| Базель 2 | Базель 2 тобокелдиктерди башкарууга 3 түркүктүү мамилени киргизди. |
| Базель 3 | Базель 2де белгиленген тобокелдиктерге кошумча ликвиддүүлүк тобокелдигине баа берүү Базель 3 тарабынан киргизилген. |
| Тобокелдиктер каралат | |
| Базель 1 | Базель 1де кредиттик тобокелдик гана каралат. |
| Базель 2 | Базел 2 тобокелдиктердин кеңири спектрин камтыйт, анын ичинде операциялык, стратегиялык жана репутациялык тобокелдиктер. |
| Базель 3 | Базель 3 Базель 2 тарабынан киргизилген тобокелдиктерден тышкары ликвиддүүлүк тобокелдиктерин камтыйт. |
| Келечектеги тобокелдиктерди алдын ала айтуу | |
| Базель 1 | Базель 1 артка карайт, анткени ал банктардын учурдагы портфелиндеги активдерди гана эске алат. |
| Базель 2 | Базель 2 Базель 1ге салыштырмалуу келечекке багытталган, анткени капиталды эсептөө тобокелдикти сезет. |
| Базель 3 | Базель 3 алдыга карай умтулат, анткени макроэкономикалык экологиялык факторлор банктын жеке критерийлерине кошумча катары каралат. |
Кыскача маалымат – Базель 1 vs 2 vs 3
Базель 1 2 жана 3 макулдашууларынын ортосундагы айырма, негизинен, алар жетишүү үчүн түзүлгөн максаттарынын ортосундагы айырмачылыктарга байланыштуу. Алар сунуш кылган стандарттары жана талаптары боюнча бир топ айырмаланганына карабастан, үчөө тең тез өзгөрүп жаткан эл аралык бизнес чөйрөлөрүнүн шартында банктык тобокелдиктерди башкарууга ылайыкташтырылган. Глобализациянын өнүгүшү менен банктар дүйнөнүн бардык жеринде өз ара байланышта. Эгерде банктар эсептелбеген тобокелдиктерге барышса, ири суммадагы каражаттардын эсебинен каргашалуу жагдайлар келип чыгышы мүмкүн жана терс таасир тез арада көптөгөн мамлекеттерге тарап кетиши мүмкүн. 2008-жылы башталып, олуттуу экономикалык жоготууга алып келген каржы каатчылыгы мунун өз убагындагы мисалы болуп саналат.
